Biographie

La recherche académique de la Chaire EEM se caractérise par une pluralité d'approches, tout en restant vigilant dans le respect des standards méthodologiques des meilleures parutions mondiales (Journal de l'énergie, Politique énergétique, Economie de l'énergie, Journal de l'électricité, Revue européenne des marchés de l'énergie...)

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Stéphane Goutte

Chercheur

Stéphane Goutte

Current Position
- Assistant Professor on Applied Mathematics and Economics - Université Paris 8.
- Associated Lecturer, Center for Research in Economic Analysis (CREA). University of Luxembourg.

Research Interests
- Mathematical finance: Hedging and Pricing in incomplete market, Mean variance hedging, Electricity market, Backward stochastic differential equations (BSDE), Regime switching, Credit risk modeling.
- Probability and Stochastic processes: Stochastic analysis and simulation. Squares Bessel Process (BESQ), Bessel bridge.
- Economic and Econometric: Simulation, modelization. Foreign exchange rate, Unemployment, Efficiency, Flexibility and Resilience of Small European Open Economies.
- Statistics: Regime switching model calibration. Datamining, (Non)-Supervised classification.

Education
PhD in Mathematic and Applied Mathematics in co-tutel with University Paris 13 et University LUISS in Rome.
Title : “Variance Optimal Hedging in incomplete market for processes with independent increments and application to electricity markets”.

Previous Position
2010-2013: Post PhD position in Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de Probabilité et Modèles Aléatoires (LPMA), Université Paris 6 and 7.

Publications
[1] : "Variance Optimal Hedging for discrete time processes with independent increments.
Application to Electricity Markets" (2011), with Francesco Russo and Nadia Oudjane. Journal of Computational Finance, Forthcoming.
[2] : "Variance Optimal Hedging for exponential of additive processes" (2011), with Francesco Russo and Nadia Oudjane. Stochastics : An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Forthcoming.
[3] : "Defaultable bond pricing using regime switching intensity model" (2013), with Ngoupeyou, A. Journal of Applied Mathematics and Informatics, Vol.31, No.3-4.
[4] : "About an explicit Föllmer-Schweizer decomposition for processes with independent increments with related global quadratic variance error" (2013), with Francesco Russo and Nadia Oudjane. Stochastic Analysis and Applications Vol.31, p 108-141.
[5] : "Pricing and hedging in stochastic volatility regime switching models" (2013). Journal of Mathematical Finance Vol.3, No.1.
[6] : Bessel bridges decomposition with varying dimension. Applications to finance. (2012), with Gabriel Faraud. Journal of Theoretical Probabilty. Forthcoming.
[7] : "Conditional Markov regime switching model applied to economic modelling." (2013).Economic Modelling. Forthcoming.
[8] : Continuous time regime switching model applied to foreign exchange rate (2013), with Zou,B. Mathematical Finance Letters. Forthcoming.
[9] : "Dual Optimization problem on defaultable claims" (2013), with Ngoupeyou, A. Mathematical Economics Letters, Forthcoming.
[10] : Optimization problem and mean variance hedging on defaultable Claims (2011), with Ngoupeyou, A.
[11] : Mean variance hedging under defaults risk. (2012), with Sebastien Choukroun and Armand Ngoupeyou.
[12] : Markov switching quadratic term structure models (2013).
[13] : Tobin tax and trading volume tightening : a reassessment (2014), with Olivier Damette.

Autres membres de la Chaire

Qui sont-ils ?

Comité de pilotageComité

La Chaire est gouvernée par un comité de pilotage chargé de (1) la définition du programme d’activités de la Chaire (comprenant trois volets : recherche, enseignement et valorisation), et notamment du calendrier d’avancement des travaux, des moyens utilisés, etc., (2) la détermination de la composition de l’équipe de chercheurs appelés à travailler dans le cadre du programme défini, et (3) la définition et la revue du budget annuel alloué à chaque volet du programme.

Cédric Léonard
Responsable, Pôle Études Économiques, Département Marchés, RTE

Jan Horst Keppler
Directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets

Jean-Arnold Vinois
Directeur honoraire de la Commission européenne et Conseiller spécial de Commissaire

Jean-François Conil-Lacoste
Président du Directoire, EPEX SPOT

Marc Bussieras
Directeur Stratégie Groupe, EDF

Patrice Bruel
Directeur Régulation, EDF

Patrice Geoffron
Responsable de l’axe de recherche 3

Prof. Alfred Voss
Président du Conseil scientifique de la CEEM, Institute for Energy Economics (University of Stuttgart)

Sandra Bouscal
Directrice de la Fondation Paris-Dauphine

Thomas Veyrenc
Directeur Marchés et Régulations, RTE

Vincent Pichon
Directeur, Département de la Stratégie, Groupe Caisse des Dépôts (CDC)

Conseil scientifiqueConseil

Au-delà du Comité de pilotage dont les conditions de création sont spécifiées dans la Convention de partenariat, la Chaire EEM s’est dotée d’un Conseil scientifique. Ce Conseil scientifique réunit des chercheurs de haut niveau, qui élaboreront les grandes lignes de recherche, et veilleront au respect des standards méthodologiques de haut niveau.

Anna Creti
Responsable de l'axe de recherche 1

Dominique Finon
Responsable de l’axe de recherche 2

Jan Horst Keppler
Directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets

Patrice Geoffron
Responsable de l’axe de recherche 3

Prof. Alfred Voss
Président du Conseil scientifique de la CEEM, Institute for Energy Economics (University of Stuttgart)

Prof. David Newbery
Electricity Policy Research Group (Cambridge University),

Prof. Jacques Percebois
CREDEN (Université de Montpellier).

Prof. John Parsons
Centre for Energy and Environmental Policy Research (MIT),

Prof. William D’Haeseleer
University of Leuven Energy Institute

Comité de suiviConseil

Anna Creti
Responsable de l'axe de recherche 1

Audrey Mahuet
Head of Market Design and Customer Relations, EPEXSPOT

Cédric Léonard
Responsable, Pôle Études Économiques, Département Marchés, RTE

Dominique Finon
Responsable de l’axe de recherche 2

Jan Horst Keppler
Directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets

Marc Bussieras
Directeur Stratégie Groupe, EDF

Michel Cruciani
Chercheur

Patrice Geoffron
Responsable de l’axe de recherche 3

Sandra Bouscal
Directrice de la Fondation Paris-Dauphine

Thomas Veyrenc
Directeur Marchés et Régulations, RTE

Comité de validationValidation

Groupe restreint chargé d’analyser les articles rédigés, conformément à l’esprit, la lettre et les objectifs de la Chaire European Electricity Markets.

Audrey Mahuet
Head of Market Design and Customer Relations, EPEXSPOT

Cédric Léonard
Responsable, Pôle Études Économiques, Département Marchés, RTE

Jan Horst Keppler
Directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets

Marc Bussieras
Directeur Stratégie Groupe, EDF

Patrice Geoffron
Responsable de l’axe de recherche 3

Thomas Veyrenc
Directeur Marchés et Régulations, RTE

Vincent Pichon
Directeur, Département de la Stratégie, Groupe Caisse des Dépôts (CDC)

Yannick Le Pen
Chercheur

ChercheursChercheurs

Contributeurs à la recherche.

Alexandre Coquentin
Assistanat de Recherche

Alvaro Alcazar Andaluz
Chercheur

Anna Creti
Responsable de l'axe de recherche 1

Antoine Verrier
Doctorant

Cédric Clastres
Chercheur

Charlotte Boureau
Assistanat de Recherche

Charlotte Scouflaire
Doctorante

Dominique Finon
Responsable de l’axe de recherche 2

Fabien Roques
Chercheur

Guillaume Dezobry
Professeur associé, Université d'Amiens et Avocat au Barreau de Paris

Hyun Jin Julie Yu
Chercheuse

Jan Horst Keppler
Directeur scientifique de la Chaire European Electricity Markets

Julien Fouquau
Professeur Associé à Rouen Business School

Manuel Villavicencio
Doctorant

María Eugenia Sanin
Maître de Conférences, Université d´Evry Val d´Essonne

Marie Bessec
Chercheuse

Marie Petitet
Chercheuse

Mauricio Cepeda
Chercheur

Michel Cruciani
Chercheur

Morwenna Guichoux
Chercheuse

Patrice Geoffron
Responsable de l’axe de recherche 3

Patricia Van Horn Florin
Chercheuse

Régis Bourbonnais
Maître de Conférences, Université Paris-Dauphine

Sébastien Phan
Chercheur

Stéphane Goutte
Chercheur

Thao Pham
Chercheuse

William Meunier
Assistanat de Recherche

Yannick Le Pen
Chercheur

Yuanjing Li
Chercheuse